Sharif Digital Repository / Sharif University of Technology
    • [Zoom In]
    • [Zoom Out]
  • Page 
    		 of  0
  • [Previous Page]
  • [Next Page]
  • [Fullscreen view]
  • [Close]
 
کاربردی از کنترل بهینه ی تصادفی در انتخاب پورتفوی با رویکرد میانگین - واریانس
طباطبایی حبیب آبادی، فتانه Tabatabaee Habib abadi, Fattaneh

Cataloging brief

کاربردی از کنترل بهینه ی تصادفی در انتخاب پورتفوی با رویکرد میانگین - واریانس
پدیدآور اصلی :   طباطبایی حبیب آبادی، فتانه Tabatabaee Habib abadi, Fattaneh
ناشر :   صنعتی شریف
سال انتشار  :   1392
موضوع ها :   روش میانگین - واریانس Mean-Variance Method سبد مالی Portfolio مرز کارا Efficient...
شماره راهنما :   ‭02-44611

Find in content

sort by

Bookmark

  • پیشگفتار (5)
  • فصل 1- پیش نیاز‌ها (13)
    • مفاهیمی از آنالیز تصادفی (14)
  • فصل 2- فرمول‌بندی و حل مسئله‌ی انتخاب پورتفوی در قالب کنترل بهینه‌ی تصادفی (20)
    • مدل میانگین-واریانس (21)
    • مرز کارا (24)
    • فرضیات (24)
    • ‌توصیف مدل‌ها (25)
    • تبدیل معادل برای P(µ) (31)
    • کنترل خطی-درجه‌دو‌ی تصادفی (33)
    • جواب مسئله‌ی کمکی (39)
    • فرمول مرز کارا (45)
    • مثال (52)
  • نتیجه‌گیری (57)
  • پیوست آ- کنترل بهینه (58)
    • کنترل بهینه‌ی تعینی (60)
      • مسئله‌ی کنترل بهینه‌ی خطی-درجه‌دوی تعینی (64)
    • کنترل بهینه‌ی تصادفی (64)
      • مسئله‌ی کنترل بهینه‌ی خطی-درجه‌دوی تصادفی (67)
    • برنامه‌ریزی پویا (68)
      • معادله‌ی برنامه‌ریزی پویا (71)
    • مثال (75)
  • کتاب‌نامه (82)
Loading...