Sharif Digital Repository / Sharif University of Technology
    • [Zoom In]
    • [Zoom Out]
  • Page 
    		 of  0
  • [Next Page]
  • [Previous Page]
  • [Fullscreen view]
  • [Close]
 
ارزیابی روش ترکیب غیرخطی (شبکه عصبی)در پیش بینی ارزش در معرض ریسک بازار
رشنوادی، لیلا Rashnavadi, Leila

Cataloging brief

ارزیابی روش ترکیب غیرخطی (شبکه عصبی)در پیش بینی ارزش در معرض ریسک بازار
پدیدآور اصلی :   رشنوادی، لیلا Rashnavadi, Leila
ناشر :   صنعتی شریف
سال انتشار  :   1391
موضوع ها :   ترکیب پیش بینی Forecast Combination شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network ارزش در...
شماره راهنما :   ‭44-43611

Find in content

sort by

Bookmark

  • مقدمه (10)
    • اهمیّت استفاده از ترکیب پیش‌بینی (10)
    • سوال تحقیق (12)
  • مروری بر کارهای پیشین (13)
    • ارزش در معرض ریسک (13)
    • روش‌های ناپارامتری (14)
      • روش شبیه‌سازی تاریخی (14)
    • روش‌های پارامتری مورد استفاده (15)
      • توزیع نرمال (15)
      • توزیع تی‌استیودنت (15)
    • مدل‌سازی ریسک به روش پارامتری (15)
      • روش‌های پیش‌بینی تلاطم (16)
    • ‎پس‌آزمایی (17)
      • ‎آزمون کوپیک (17)
      • ‎آزمون کریستوفرسن (19)
      • ‎تعداد تخطی (19)
      • میانگین سرمایه لازم روزانه (20)
      • آزمون لوپز (زیان انباشته) (21)
    • ترکیب خطی (21)
      • ادبیات نظری ترکیب پیش‌بینی (21)
      • ادبیات تجربی استفاده از ترکیب‌های خطی در تخمین ارزش در معرض ریسک (26)
    • شبکه عصبی مصنوعی (27)
      • شبکه عصبی چیست؟ (27)
      • پیاده سازی نرون مصنوعی (28)
      • انواع شبکه‌های عصبی (29)
      • تابع انتقال (29)
      • ‎مدل نرون ساده خطی (31)
      • پرسپترون چندلايه پيش‌‌سو (32)
      • آموزش شبکه‌های عصبی (32)
      • الگوریتم یادگیری پس انتشار خطا (33)
      • ‎روند حل مسائل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (34)
    • ادبیات تجربی (35)
      • خوشه‌بندی (36)
      • پیش‌بینی قیمت سهام (37)
      • تركيب شبكه عصبي با روش‌های سری زمانی (38)
      • تركيب پيش‌بيني (39)
  • روش تحقیق (42)
    • ‎محاسبه ارزش در معرض ریسک با استفاده از روش‌های منفرد (42)
    • ‎محاسبه ارزش در معرض ریسک با استفاده از روش‌های ترکیب خطی (43)
    • محاسبه ارزش در معرض ریسک با استفاده از روش‌های ترکیب غیرخطی (44)
    • ‎روش‌های مورد استفاده برای ارزیابی عملکرد روش‌ها (45)
    • داده‌های مورد استفاده (46)
    • سطح اطمینان و افق پیش‌بینی (46)
    • تحلیل حساسیت نتایج به طول قاب استفاده شده برای تخمین ضرایب GARCH (47)
    • ‎نرم افزار مورد استفاده (47)
  • نتایج و تفسیر آنها (48)
    • تحلیل داده‌ها (48)
      • بررسی آماری (48)
      • ‎تحلیل ساختار همبستگی بازده‌‌ها و مجذورات آنها (52)
      • برآورد پارامترهای‎‎ARMA-GARCH (54)
    • نتایج آزمون کوپیک و کریستوفرسن (55)
    • ارزیابی برآوردهای ارزش در معرض ریسک (58)
    • تحلیل حساسیت نتایج به قاب دوره خارج از نمونه (64)
    • مقایسه نتایج با نوشتارهای پیشین (64)
  • نتیجه‌گیری و پیشنهادها (66)
    • نتیجه‌گیری (66)
    • پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی (67)
  • (74)
Loading...