Loading...
Essays In Market Risk Analysis and Central Bank Policy Evaluation in Tehran Stock Exchange Market
Heidari, Hadi | 2017
818
Viewed
- Type of Document: Ph.D. Dissertation
- Language: Farsi
- Document No: 50425 (44)
- University: Sharif University of Technology
- Department: Management and Economics
- Advisor(s): Keshavarz Haddad, Gholamreza
- Abstract:
- This dissertation presents a method for policy Evolution in financial markets and analysis of the performance market risk models. To investigate the effect of economic policy, transaction costs in Tehran Stock Market (TSE) and reaction of a specific bank in the face of an internal policy change has been considered. In the first paper as first chapter of the thesis, we propose a new method for calculating the value at risk of stock prices in presence of price limit set up in the Tehran stock market and comparing its performance with other classical models. Because the results of classical models in VaR do not consider the effect of circuit breakers, the provided methodology and the proposed model in this paper resolves this defect. In the second chapter, by considering new measure to capture traders position in TSE, traditional measurement for assessing the performance of VaR models is generalized. In the third chapter, we have studied the effect of an economic policy that has emerged due to the announcement of the central bank circulate. This paper, by presenting a new market impact measurement and methodology for identification and evaluation, obtains size of circulate issues as a policy event in two periods, before and after the announcement. Finally, in the fourth chapter, in regard to a different methodology in the literature, we analyzed the effect of a policy, i.e. change in the type of collateral in one of the private banks, we evaluate quantitative impact of this policy on credit value of borrowers and loan rationing
- Keywords:
- Circuit Breakers (CBs) ; Value at Risk ; Tehran Stock Exchange ; Collateral Requirement ; Circult Breakers ; Market Impact ; Collateral Type
- محتواي کتاب
- view
- تقدیم به
- چکیده
- فهرست مطالب
- فهرست شکلها
- فصل1 : تخمین واریانس شرطی و ارزیابی ارزش در معرض خطر قیمت سهام با وجود محدودیت نوسان قیمتها
- 1-1 چکیده
- 1-2 مقدمه
- 1-3 پیشینه تجربی
- 1-4 معرفی مدل بازدهی قیمتها با وجود حد نوسان قیمتها
- 1-5 روش بیزی برای تخمین مدل گارچ سانسور شده
- 1-6 تخمین ارزش در معرض خطر دارایی با استفاده از تابع احتمال سانسور شده
- 1-7 رتبه بندی مدلهای ارزش در معرض خطر
- 1-8 توصیف دادهها
- 1-9 تخمین مدل
- 1-10 تخمین ارزش در معرض خطر
- 1-11 نتیجهگیری
- فصل2 رتبهبندی مدلهای پارامتریک ارزش در معرض خطر با لحاظ نمودن موقعیت معاملاتی سهامدار(کاربرد توابع توزیع نامتقارن در مدلهای خانواده GARCH)
- 2-1 چکیده
- 2-2 مقدمه
- 2-3 پيشينه تحقيق
- 2-4 مدلهای پارامتریک ارزیابی VaR
- 2-5 مدلهای خانواده گارچ
- 2-6 مقایسه عملکرد مدلهای ارزش در معرض خطر با لحاظ کردن موقعیت معاملاتی
- 2-7 روششناسی ارزیابی عملکرد مدل
- 2-8 رتبهبندی مدل
- 2-9 آزمون توانایی پیشبینی مکمل
- 2-10 معرفی داده ها
- 2-11 تخمین مدلهای خانواده GARCH با استفاده از توابع توزیع نامتقارن
- 2-12 رتبهبندی مدلهای پارامتریک
- 2-13 نتیجهگیری
- فصل3 مطالعه رخداد در بازار سهام تهران: قوانین نظارتی بانک مرکزی و تحلیل اثر بازار
- فصل4 ارزیابی سیاست نوع وثیقه در ارزش اعتباری شرکتها و جیرهبندی وام با استفاده از رویکرد جفت و جور سازی امتیاز (PSM)
- فصل5 نتیجهگیری و پیشنهادها
- به طور خلاصه میتوان با توجه به اینکه بازار سهام تهران بازاری نوظهور است مباحث زیر را برای تحقیقات آتنی در این زمینه معرفی نمود، در بحث بررسی هزینههای معاملاتی نکته مهم تبیین استراتژی بهینه معاملاتی با استفاده از سنجه اثر بازاری است که معرفی شده است. این سنجه برای انتخاب الگوریتم انجام معاملات برای معاملهگران حقوقی بسیار حائز اهمیت است. برای ارتقای این الگوریتم از آنجا که بازار سهام تهران با توجه به عمق کم بسدت مورد تاثیر اخبار و سیاستگزاری متفاوت قرار میگیرد میتوان سناریوسازی تصمیم گیری استراتژی های معاملاتی براساس سیاست ها و رخدادهای اقتصادی را در آن لحاظ نمود.
- همچنین از آنجا که اعمال متوقفکنندهای معاملاتی در بازار سهام موجب عدم وجود قیمت تعادلی در بازار میشود در بخش دیگر پیشنهاد میشود که سبدهای سرمایهگذاری شرکتهای سرمایهگذاری و کارگزاریها با توجه به این محدودیت نوسان قیمتها بهینه و مقادیر ارزش در معرض خطر آنها با رویکرد بیزی محاسبه و در مورد آنها تصمیمگیری شود،همچنین در این زمینه مباحث مورد تاکید با توجه به انعطافپذیری مدلهای بیزی محاسبات زمانبر آنها است که به عنوان یک مهم برای تحقیقات آتی باید در نظر گرفته شود.
- پیوست 2